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[判断题]

违约加权的违约损失率估算值，与某一观察期发生的的违约次数无关。（）

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更多“违约加权的违约损失率估算值，与某一观察期发生的的违约次数无关…”相关的问题

第1题

时间加权的违约损失率，则是侧重估算周期平均的违约损失率。（）

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第2题

违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。（）

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第3题

时间加权的违约损失率，则是侧重估算周期平均的违约损失率。（)

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第4题

对每一个资产池，银行必须估算违约概率、违约损失率和违约风险暴露，多个资产池不能共享相同的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。（）

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第5题

使用内部评级法的银行，估算每笔袋款的违约损失率和违约风险暴露的基础数据必须至少有5年的观察期，并且数据来源为一个。（）

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第6题

使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

A.1年

B.3年

C.5年

D.7年

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第7题

风险量化就是对主要的风险元素（违约概率、违约损失率和违约风险暴露）赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值。（）

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第8题

下列哪项必须根据至少7年的观察期（）。

A.对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值

B.对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值

C.对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值

D.以上都不是

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第9题

在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）

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第10题

使用内部评级法高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）年的观察期，并且数据来源为一个。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第11题

风险量化就是对主要的风险元素（违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值。（)

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