已知一认购期权的Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，期权的价格变化是（)

A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标

B.期权的theta始终是负的

C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等

D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大

A.A.1.50%

B.B.1%

C.C.0.50%

D.D.2.50%

A.Delta表示标的资产价格变动1单位，期权价格变动多少

B.Gamma表示标的资产价格变动1单位，Delta变动多少

C.Theta表示时间推移1单位，期权价格变动多少

D.Vega表示波动率变化1单位，期权价格变动多少

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

A.单位看跌期权的多头损益

B.单位看跌期权的空头损益

C.单位看涨期权的多头损益

D.单位看涨期权的空头损益

A.A.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少

B.B.利率变化1单位，期权价格变多少

C.C.时间推移1单位，期权价格变多少

D.D.波动率变化1单位，期权价格变多少

A.期权合约的时间价值最大

B.期权合约的时间价值小于0

C.期权合约的时间价值为0

D.期权价格等于其内在价值

A.A.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权

B.B.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

C.C.平价点是期权内在价值由正值变化到零的标的资产价格的临界点

D.D.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega