已知一认购期权的Vega值是1.5,则当标的波动率增加1%时,期权的价格变化是()
A.1.50%
B.1%
C.0.50%
D.2.50%
A.1.50%
B.1%
C.0.50%
D.2.50%
第1题
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正,也可能为负
C.随着到期日临近,期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第3题
A.A.标的资产价格变动1单位,期权价格变多少
B.B.利率变化1单位,期权价格变多少
C.C.时间推移1单位,期权价格变多少
D.D.波动率变化1单位,期权价格变多少
第4题
A.Delta表示标的资产价格变动1单位,期权价格变动多少
B.Gamma表示标的资产价格变动1单位,Delta变动多少
C.Theta表示时间推移1单位,期权价格变动多少
D.Vega表示波动率变化1单位,期权价格变动多少
第6题
A.预期标的资产价格上涨
B.预期标的资产价格下跌
C.预期标的资产价格窄幅震荡
D.预期标的资产价格波动率增加
第7题
A.A.当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为实值期权
B.B.当标的资产价格低于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权
C.C.平价点是期权内在价值由正值变化到零的标的资产价格的临界点
D.D.当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权
第8题
A.当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为实值期权
B.当标的资产价格低于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权
C.当标的资产价格低于期权执行价格时,我们将其称为实值期权
D.以上说法都不对
第10题
A.对于实值期权,内涵价值越高,期权的价格也越高
B.标的资产价格的波动率越高,期权的价格也越高
C.合约期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格
D.标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的
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