从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确?
A.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
C.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
A.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
C.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
第2题
A.除非投资于市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本市场线上的投资
B.当资产间的预期收益率并非完全正相关时,资产组合理论表明多样化投资是有益的
C.若两种资产完全正相关,资产组合后的风险完全抵消
D.风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
第3题
A.A.马科维茨发表《投资组合选择》
B.B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》
C.C.套利定价理论提出
D.D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型:实证研究》
第4题
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多的投资于无风险资产,较少的投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多的投资于无风险资产,较少的投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们期望效用最大的投资组合
D.A和B都正确
E.B和C都正确
第5题
A.是无差异曲线和资本市场线的切点
B.是投资机会中收益方差比最高的那点
C.是投资机会与资本市场线的切点
D.是无差异曲线上收益方差比最高的那点
E.以上各项均不正确
第6题
多个风险资产构成的可行集,以下选项中说法正确的是()
A 理性的投资者也有可能选择资产组合乙
B 资产组合甲是无效的
C 资产组合丙是风险最小的组合
D 资产组合丁是相同收益水平下风险最小的组合,故也是有效的
第8题
A.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
B.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
第9题
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外,抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
第10题
A.套利组合中通常只包含风险资产
B. 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C. 若套利组合含有衍生产品,则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合是无风险的
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