期权的时间价值随着期权到期日的临近而()。
A.递增
B.不变
C.随机波动
D.递减
A.递增
B.不变
C.随机波动
D.递减
第2题
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正,也可能为负
C.随着到期日临近,期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第3题
A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标
B.期权的theta始终是负的
C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等
D.随着到期日临近,期权的theta绝对值会变大
第4题
A.权利期间越长,期权的时间价值越大;
B.权利期间越短,期权的时间价值越小:
C.权利期间为零,期权的时间价值也为零;
D.在期权到期日,期权的时间价值与权利期间无关。
第5题
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
第6题
A.欧式期权持有者可以在期权到期日执行期权,也可在期权到期日前的任何时间执行期权,美式期权持有者则必须在期权到期日执行期权
B.欧式期权持有者只有在期权到期日才能执行期权,美式期权允许持有者在期权到期日前的任何时间执行期权
C.欧式期权允许持有者在期权到期日前的任何时间执行期权,美式期权持有者只有在期权到期日才能执行期权
D.欧式期权和美式期权的持有者都必须在到期日执行期权
第8题
A.平价出售的债券价值呈现周期性波动
B.随着到期日的临近,折现率变动对债券价值的影响越来越小
C.如果是溢价出售,其他条件不变,则债券付息频率越高,债券价值越高
D.随着到期日的临近,债券价值对折现率特定变化的反应越来越灵敏
第9题
A.期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高;
B.期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降;
C.期权的时间价值与标的商品市价的波动性无关;
D.A和B仅对看涨期权成立。
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