题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

5^关于计算风险价值（VaR）的历史模拟法，以下表述错误的是（）

A.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同

B.计算时无须事先确定风险因子收益或概率分布

C.被认为是最精准贴近的计算方法

D.以最近发生过的数据作为数据来源

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“5^关于计算风险价值（VaR）的历史模拟法，以下表述错误的是…”相关的问题

第1题

以下关于VaR的说法，错误的是（)。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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第2题

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

C.蒙特卡洛模拟法计算量超大

D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

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第3题

下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？

A.KMV模型

B.方差协方差模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟

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第4题

下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR

A.KMV模型

B.方差协方差模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟

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第5题

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第6题

目前常用的风险价值模型技术不包括()。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

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第7题

历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（)

历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()

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第8题

VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。（）

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第9题

在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是()。

A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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第10题

下列()不属于汇率风险VAR计算模型。

A.预期理论

B.历史模拟法

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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