A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别是2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,则该证券组合的风险报酬率为()。
A.9.2%
B.8.2%
C.7.2%
D.6.2%
A.9.2%
B.8.2%
C.7.2%
D.6.2%
第1题
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第3题
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第5题
A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
C.贝塔系数代表证券的系统风险
D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度
第7题
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
第8题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第9题
答案选项A.0.75
B.0.5
C.1.1
D.0.96
第10题
A.当资产的相关性一定时,投资比重不会影响证券组合的方差。
B.当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差反而越大,因而证券组合的风险也就越大。
C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D.有效界面总是向上凸的。
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