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[判断题]
当标的资产是无收益资产时，提前执行美式看跌期权是不合理的。（)
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A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
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第3题
出现下列（)情形时，期权为虚值期权。
A.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
B.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
C.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
D.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
第6题
当前标的资产价格是60，执行价格为58的看跌期权价格是0.35，相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18，买入风险逆转策略。如果到期时，标的资产上涨到65，策略损益是()。
A.2.83
B.3.17
C.-2.83
D.-3.17
第9题
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为()元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
