题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
期权价差策略包括牛市看涨期权,牛市看跌期权,熊市看涨期权和熊市看跌期权四种类型。通常使用两个期权不同()进行期权价差策略
A.标的资产波动率
B.执行价
C.标的资产
D.到期日
答案
B、执行价
价差期权策略是由类型相同的两个期权头寸采用不同交易方向构建即通过买进和卖出相同类型不同执行价格期权构建
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A.标的资产波动率
B.执行价
C.标的资产
D.到期日
第3题
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第4题
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
第5题
A.跨式期权交易策略
B.宽跨式期权交易策略
C.蝶式价差交易策略
D.牛市价差交易策略
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