若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性..

第1题

若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立

A.ARIMA模型

B.残差自回归模型

C.ARCH模型

D.VECM模型

第2题

若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型

A.A

B.B

C.C

D.D

第3题

平稳时间序列的理想化模型，是经过修正后不含残差自相关的模型。

第4题

平稳时间序列的理想化模型，是经过修正后不含残差自相关的模型。

第5题

在对残差序列进行自相关检验时，若计算的DW统计量为2，则表明残差序列不存在一阶序列相关。

第6题

ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）

第7题

ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）

第8题

ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）

第9题

ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）

第10题

ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）

若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型