题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
平稳时间序列的理想化模型，是经过修正后不含残差自相关的模型。
答案
特征方程的特征根的模小于1
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A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.ARCH模型
D.VECM模型
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第2题
若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
A.A
B.B
C.C
D.D
第8题
1、如果某个时间序列数据经过1阶差分后变得平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾， 则选用什么模型来拟合
A.ARIMA(0,1,1)
B.ARIMA(1,1,1)
C.ARIMA(1,1,0)
D.ARIMA(0,1,2)
第9题
如果某个时间序列数据经过1阶差分后变得平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾， 则选用什么模型来拟合
A.ARIMA(0,1,1)
B.ARIMA(1,1,1)
C.ARIMA(1,1,0)
D.ARIMA(0,1,2)
第10题
以下哪种说法错误（）。
A.AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
B.MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
C.ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
D.可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别
