题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

套利定价模型表明（）。

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映

D.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率

答案

D、承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率

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第1题

【多选题】套利定价理论认为（）。

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失

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第2题

资本资产定价模型说明一项资产或资产组合的期望报酬率取决于以下三个因素

A.无风险收益率

B.承担系统风险的回报

C.承担非系统风险的回报

D.系统风险大小

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第3题

与CAPM模型相比，套利定价理论特征为

A.不要求关于市场资产组合的限制性假定

B.指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素

C.使用以微观变量为基础的风险溢价

D.要求市场均衡

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第4题

反映证券期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A.证券市场线方程

B.因素模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

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第5题

资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

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第6题

与资本资产定价模型相反，套利定价理论：

A.要求市场处于均衡状态。

B.基于微观变量构建风险溢价。

C.明确了影响期望收益率的因子的数量和种类。

D.不要求市场组合存在。

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第7题

以下关于套利定价理论说法正确的有（）

A.套利定价理论建立在因素模型基础上

B.套利组合是“零投资组合”

C.套利组合是无增加风险的

D.套利组合收益率大于零

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第8题

考虑一下特定股票证券收益的多因素（套利定价理论）模型。因素因素β 因素风险溢价（%）通货膨胀 1.2 6 工业生产 0.5 8 石油价格 0.3 3 如果当前国库券收益率为6%，且视市场为公平定价，那么股票的期望收益率是（）？

A.18.1%

B.18.2%

C.18.3%

D.18.4%

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第9题

A.18.1%

B.18.2%

C.18.3%

D.18.4%

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第10题

A.18.1%

B.18.2%

C.18.3%

D.18.4%

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第11题

套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同，原因在于（）。 A. 更注重市场风险 B. 减小了分散的重要性 C. 承认多种非系统性风险因素 D. 承认多种系统性风险因素

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