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第1题
根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
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第2题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第3题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券______。
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第4题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券______。
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第5题
下列关于现值按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素包括() 。
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
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第6题
根据资本资产定价模型(CAPM),资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率,资产B的预期收益率则低于无风险收益率,则投资组合()的贝塔必定小于0
A.做多资产A、做多资产B
B.做多资产A、做空资产B
C.做空资产A、做多资产B
D.做空资产B
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第7题
根据资本资产定价模型,影响某种证券预期收益率的因素有()。
A.无风险收益率
B.该种证券的β系数
C.市场证券组合收益率
D.预期通货膨胀率
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第8题
在资本资产定价模型的背景下,假设市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为8%,证券AB的期望收益率为17%,AB的贝塔为1.25。给定以上信息,下面哪项表述是正确的?
A.AB的价格被高估了。
B.AB有公平的定价。
C.AB的alpha为-.25%。
D.AB的alpha为.25%。
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第9题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第10题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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