题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
答案
C
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A.无风险利率，r_f。
B.市场期望收益率，E(r_M )。
C.在r_f和E(r_M )之间。
D.无法确定。
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第8题
根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比
C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
D.均衡时，所有证券都在证市场线上
第9题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.2%
