题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设国债期货合约的久期为9年，当前市场价格为$ 98,750。今天的市场利率为6％，但预计将上升到7.5％。利率变化使该期货合约的市场价格发生了什么变化？

A.$ 12,577元

B.-$ 12,577元

C.62,883元

D.-$ 62,883元

E.以上都不是

答案

期货结算价格×转换因子+应计利息

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更多“假设国债期货合约的久期为9年，当前市场价格为$ 98,750…”相关的问题

第1题

我国5年期国债期货合约标的为（）

A.面值为100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债

B.面值为100万元人民币，票面利率为6%的名义中期国债

C.面值为1万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债

D.面值为1万元人民币，票面利率为6%的名义中期国债

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第2题

2019年4月16日，假设某投资者认为对于2019年6月到期的TF1906而言，准CTD券为国债190004（该券当天的全价为99.7479元，每年付息日为4月11日，转换因子为1.0084），并预期期货交割日为该合约的最后交易日（2019年6月14日），合约剩余期限为59天，当天的59天期利率为2.81%（连续复利）。试求出TF1906期货的理论报价。

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第3题

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a）计算该互换合约空头的价值。（20分）（b）计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？（20分）（c）假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）（20分）

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第4题

设面值100元一年期债券，利息为10%，如果今天该张债券的市场价格为105元，则可得今天市场利率为5%。

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第5题

A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）

A.2.8

B.8.2

C.4.8

D.4.2

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第6题

利率衍生品是指以利率或利率的载体为标的资产的金融衍生品，包括远期利率协议、国债期货、利率期权、利率互换等四种合约。

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第7题

面值为1000元的平价债券 XYZ 的修正久期为6，以下关于该债券的表述正确的是（）

A.市场利率上升1% ，债券价格下跌60元

B.市场利率上升1% ，债券价格上升50元

C.市场利率上升1% ，债券价格下跌50元

D.市场利率上升1% ，债券价格上升60元

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第8题

考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.503美元

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第9题

考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.不确定

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第10题

假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（）万元。

A.4.665

B.4.245

C.4.034

D.4.462

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