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第1题
资产组合M的期望收益率为20%,标准离差为28.8%,资产组合N的期望收益率为12%,标准离差率为1.1,甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,甲期望的最低收益率为16%,乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求: (1)为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (2)判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险,并说明理由。
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第2题
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3,该投资组合的波动率为多少?
A.9.51
B.8.60
C.13.38
D.7.45
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第3题
考虑一风险资产组合,年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价,则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合? b. 假定投资者可以购买(a)中的资产组合数量,该投资的期望收益率为多少? c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价,则投资者愿意支付的价格是多少? d. 比较(a)和(c)的答案,关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系,投资者有什么结论?
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第4题
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险
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第5题
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是()。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为10%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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第6题
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是()。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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第7题
假设你有100万元,有以下两种资产来构造组合: (1)无风险资产年利率12%; (2)风险资产,期望收益率30%,标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少()?
A.23.5%
B.24.5%
C.25.5%
D.26.5%
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第8题
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
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第9题
根据资本资产定价模型(CAPM),资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率,资产B的预期收益率则低于无风险收益率,则投资组合()的贝塔必定小于0
A.做多资产A、做多资产B
B.做多资产A、做空资产B
C.做空资产A、做多资产B
D.做空资产B
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第10题
根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关?
A.市场风险
B.非系统风险
C.个别风险
D.再投资风险
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