题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在完美市场中,当市场处于无套利均衡时,下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权价格之差的说法,哪些是正确的?
A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的,等于资产价格减去行权价格
D.利率越高,上下限差距越大
答案
B、上限为标的资产价格减去行权价格的现值
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A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的,等于资产价格减去行权价格
D.利率越高,上下限差距越大
第2题
A.远期合约价值为正
B.远期合约价值为0
C.远期合约价值为正
D.以上都有可能
第5题
A.处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权
B.处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权
C.处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权
D.虚值期权
第6题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
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