题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

【多选题】资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采取证券投资组合方法选择最优证券组合

B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

答案

a 和 b 正确

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第1题

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采取证券投资组合方法选择最优证券组合

B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

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第2题

以下不是资本资产定价值模型的假设条件是（）

A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者愿意接受风险

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

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第3题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的

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第4题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.无法判断

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第5题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.无法判断

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第6题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.无法判断

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第7题

根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（）。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率

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第8题

根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有（）。

A.无风险收益率

B.该种证券的β系数

C.市场证券组合收益率

D.预期通货膨胀率

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第9题

在资本资产定价模型的背景下，假设市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为8%，证券AB的期望收益率为17%，AB的贝塔为1.25。给定以上信息，下面哪项表述是正确的？

A.AB的价格被高估了。

B.AB有公平的定价。

C.AB的alpha为-.25%。

D.AB的alpha为.25%。

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第10题

关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)

A.证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B.证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C.实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

D.证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量

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