题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
风险溢价是如何计算的？
A.用无风险收益率乘上证券的beta
B.用期望收益率减去无风险收益率
C.将无风险收益率与通货膨胀率相加
D.用通货膨胀率减去无风险收益率
答案
用期望收益率减去无风险收益率
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A.将无风险收益率与通货膨胀率相加
B.将无风险收益率与市场收益率相加
C.用通货膨胀率减去无风险收益率
D.用期望收益率减去无风险收益率
E.用无风险收益率乘上证券的beta
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第5题
下列说法正确的是（)。
A.风险收益率=风险价值系数×标准离差率
B.投资收益率=无风险收益率+风险收益率
C.无风险收益率=资金时间价值+通货膨胀补偿率
D.一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率
第7题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
A.8.5%
B.9.0%
C.8.9%
D.9.9%
第8题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为
A.8.5%
B.9.0%
C.8.9%
D.9.9%
第9题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
A.8.5%
B.9.0%
C.8.9%
D.9.9%
第10题
在风险中性世界中，如果无收益资产遵循几何布朗运动，则下列说法哪些是正确的？
A.预期比例收益率等于无风险利率
B.预期对数收益率等于无风险利率
C.预期比例收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。
D.预期对数收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。
