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第2题
假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。
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第3题
证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
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第4题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是（）。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
第5题
一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为：（）
A.无风险利率，r_f。
B.市场期望收益率，E(r_M )。
C.在r_f和E(r_M )之间。
D.无法确定。
第6题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第7题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第8题
证券A的期望收益率为0.10 ，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10 ，无风险利率为0.04，该证券的α为（）
A.1.7%
B.-1.8%
C.8.3%
D.5.5%
第9题
单项证券的收益率可以分解为（）
A.市场证券组合的收益率
B.无风险利率
C.系统性收益率
D.受个别因素影响的收益率
第10题
下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
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