题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
时刻t,欧式看跌期权的价格为p(t),美式看跌期权的价格为P(t),若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同,则p(t) 小于等于P(t)
答案
正确
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第3题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第9题
A.1.72
B.24
C.21.72
D.1.05
第10题
A.行权价格为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价格为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价格为3.5元的工商银行欧式看涨期权
D.行权价格为250元的黄金期货美式看跌期权
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