题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下说法正确的是（）。

A.相对风险厌恶系数为1的期望效用模型可以解释股权溢价的存在

B.当个体具有损失厌恶的特征时，他要求的风险溢价远高于无损失厌恶时的风险溢价

C.评估间隔期越长，投资者可接受的风险溢价水平越低

D.日末效应可以由“短视的损失厌恶”来解释

答案

当个体具有损失厌恶的特征时，他要求的风险溢价远高于无损失厌恶时的风险溢价;评估间隔期越长，投资者可接受的风险溢价水平越低;日末效应可以由“短视的损失厌恶”来解释

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第1题

根据传统经济学的期望效用理论，以下说法正确的是（）。

A.期望效用是指对各种可能结果的效用加权求和值

B.存在多个前景时，个体根据期望值最大化原则进行选择

C.对于风险厌恶者，期望的效用大于效用的期望

D.对于风险偏好者，期望的效用大于效用的期望

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第2题

视野短浅的损失厌恶可以很好解释股票溢价之迷。

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第3题

资本市场普遍存在股权溢价之谜，即股票的收益率平均远远高于债券，原因在于股票风险更大，投资者是风险厌恶的。

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第4题

洛文斯坦和普利莱克基于前景理论的模型可以基于损失厌恶来解释符号效应和推迟一拉近”的非对称性。

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第5题

考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少？（写出解题思路及过程）

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第6题

5.某人的效用函数是U（w)=-1/w。那么他是相对风险厌恶型投资者。

A.递减

B.不变

C.递增

D.无法判断

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第7题

根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（）

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

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第8题

考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75 %

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第9题

下列表述正确的有：

A.如果消费者是风险中性的，那么他的伯努利效用是线性的。

B.如果消费者是风险中性的，那么他的期望效用函数是线性的。

C.消费者的风险态度，决定了他的伯努利效用函数特征。

D.在经济学中，一般假设消费者是风险厌恶或者风险中性的。

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第10题

下列说法正确的有（） I) 风险厌恶者不会参与公平游戏 II) 风险中立者只根据预期收益进行投资决策 III) 风险厌恶者只根据投资的风险进行投资决策 IV) 风险爱好者不会参与公平游戏

A.只有I

B.只有II

C.I 和 II

D.II 和 III

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