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[单选题]

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（）

A.卖出30份沪深300股指期货

B.买入30份沪深300股指期货

C.卖出25份沪深300股指期货

D.买入25份沪深300股指期货

答案

卖出 25 份沪深 300 股指期货

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更多“某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪…”相关的问题

第1题

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。

A.111

B.1111

C.1000

D.3000

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第2题

某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合，1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值？会达到怎样的效果？如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半，应如何操作？

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第3题

沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

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第4题

以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。

A.沪深 300 指数红利率

B.沪深 300 指数现货的当前价格

C.期货合约剩余期限

D.沪深 300 指数的历史波动率

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第5题

假设沪深300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2260 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.20 点，16 点

B.0 点， 36 点

C.36 点， 0 点

D.16 点， 20 点

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第6题

B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

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第7题

A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现：

A.A经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

B.B经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

C.A经理好，因为其投资组合收益率更高

D.B经理好，因为其投资组合贝塔值更低

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第8题

下列（）项投资组合，较适合即将退休的投资人。

A.定存＋公债＋票券＋保本投资型产品

B.绩优股＋指数型股票型基金＋外币交易

C.认股权证＋小型股票基金＋期货

D.投机股＋房产信托基金＋黄金

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第9题

沪深300股指期货的1点代表____元，其最小变动价位为_____点。

A.300;0.1

B.200;0.1

C.200;0.2

D.300;0.2

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