34、在其他因素保持不变的条件下，标的资产的执行价格（K）越低，欧式看涨期权的价格（P）与欧式看跌期权的价格（C）之差越小。

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

A.K = S exp {rT}

B.K = S exp {-rT}

C.K = S

D.不确定

A.K = S exp {rT}

B.K = S exp {-rT}

C.K = S

D.不确定

A.其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关

B.其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关

C.对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低

D.对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低

A.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

B.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

D.银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

A.6.89

B.13.11

C.14

D.6