A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
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第1题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第3题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
第4题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
第9题
A.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
B.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
D.银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
第10题
A.期限相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头
B.期限相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头
C.期限相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头
D.期限相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头
第11题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)
C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格，0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)
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