如果标的资产S，到期日T都相同，则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数，与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数，在相同的执行价格K处相等

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第1题

如果标的资产S，到期日T都相同，则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数，与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数，在相同的执行价格K处相等

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第2题

在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）

A.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

B.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

D.银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

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第3题

现有两份具有相同到期日和相同执行价格K的欧式看涨期权和欧式看跌期权，标的资产为S。他们的期权价格在下列哪种情况下满足：c（t)=p（t)：（提示：考虑期权平价公式）

A.K = S exp {rT}

B.K = S exp {-rT}

C.K = S

D.不确定

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第4题

两份欧式看涨期权，如果他们的标的资产S和执行价格K相同，但到期日不同：T1<T2,且标的资产不分红，则在时间t，他们的价格满足下列关系：C（S;K;t,T2) ≥C（S;K;t,T1)

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第5题

在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

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第6题

某欧式障碍期权的条款如下：在到期日时，如果标的资产价格高于 2.325，则期权敲出失效；如果标的资产价格低于 2.325，则期权是一只执行价格为 2.2 的普通欧式看涨期权。现假设标的资产价格为 2.20，2.25，2.30，2.35 时的定价核分别为 0.1，0.1，0.2，0.2。请对上述欧式障碍期权进行定价。

A.0.005

B.0.015

C.0.025

D.0.055

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第7题

下列关于内在价值的计算，正确的是（）:

A.看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格

B.看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格

C.看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格

D.看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格

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