题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
无风险利率为0.07，市场期望收益率为0.15，如果你认为股票X的β= 1.3，其预期收益率为0.12，你应该（）
A.买入股票 X ，因为其价值高估
B.卖空股票 X，因为其价值高估
C.卖空股票 X，因为其价值低估
D.买入股票 X，因为其价值低估
答案
错误
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A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
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第1题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
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第2题
你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）
A.低估了
B.高估了
C.公平定价的
D.不能判断
第4题
假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为4%（每年复利一次），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于（）。
A.110元
B.106元
C.104元
D.100元
第6题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少？
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
第10题
你估计来年市场指数的收益率会达到 15%。国库券收益率为6%。美孚公司股票未修正的贝塔值是1.30。如果应用美林公司的修正的贝塔值，你预计来年这只股票的收益率是（）。
A.15.0 %
B.15.5 %
C.16.0 %
D.16.8 %
