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第1题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（）
A.卖出30份沪深300股指期货
B.买入30份沪深300股指期货
C.卖出25份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
第2题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。
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第3题
假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险。
A.多头套期保值，买入20手沪深300股指期货
B.空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货
C.多头套期保值，买入10手沪深300股指期货
D.什么都不做
第4题
某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合，1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值？会达到怎样的效果？如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半，应如何操作？
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第5题
某证券投资基金规模是30亿份基金单位，若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市场价分别为10元、20元、30元、同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元，另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未款。则（）
A.基金的总资产定为24000万元
B.基金的总负责为300万元
C.基金总净值为23400万元
D.基金单位净值为79元
第6题
沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
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第7题
以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。
A.沪深 300 指数红利率
B.沪深 300 指数现货的当前价格
C.期货合约剩余期限
D.沪深 300 指数的历史波动率
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