题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）
A.500美元
B.550美元
C.507.56美元
D.不确定
答案
507.56美元
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A.2.8
B.8.2
C.4.8
D.4.2
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第2题
假定某美元资产不能给持有者带来现金收入，投资者可以按无风险利率r借款，这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp（r（T-t))，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？
A.以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做空远期合约
B.以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做多远期合约
C.卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做多远期合约
D.卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做空远期合约
第3题
假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（）
A.+0.725美元
B.-0.725美元
C.-0.5美元
D.+0.5美元
第4题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
第5题
假定市场无摩擦，投资者可以按无风险利率借入和贷出资金，允许现货卖空。如果投资者注意到实际远期价格低于理论远期价格，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？（）
A.以无风险利率借款，购买现货，同时做空远期合约
B.以无风险利率借款，购买现货，同时做多远期合约
C.卖空现货，将货款以无风险利率投资，同时做空远期合约
D.卖空现货，将货款以无风险利率投资，同时做多远期合约
第6题
假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（）万元。
A.4.665
B.4.245
C.4.034
D.4.462
第7题
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中（)。
A.获得现金98111.20元
B.支付现金98111.20元
C.获得现金15102.18元
D.支出现金15102.18元
第10题
在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，对于期限相同、期权行权价格等于远期交割价格的无红利资产的期权和远期合约来说，当C=P时，下列哪种说法是对的？
A.远期合约价值为正
B.远期合约价值为0
C.远期合约价值为正
D.以上都有可能
