题目内容
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[单选题]
如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与指数成分股现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（）使二者价格渐趋一致。
A.套利交易
B.套期保值交易
C.投机交易
D.价差交易
答案
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A.期货投机是价格风险转移者
B.期货投机以获取价差收益为目的
C.期货投机交易等同于股指期货套利交易
D.期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
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第4题
假设市场中原有 110 手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓 20 手股指期货 9 月合约的同时，交易者乙买进开仓 40 手股指期货 9 月份合约，交易者丙卖出平仓 60 手股指期货 9 月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）
A.持仓量为 120 手
B.持仓量增加 60 手
C.成交量增加 120 手
D.成交量增加 60 手
第5题
假设市场中原有 110 手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓 20 手股指期货 9 月合约的同时，交易者乙买进开仓 40 手股指期货 9 月份合约，交易者丙卖出平仓 60 手股指期货 9 月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。按单边计算，此刻该期货合约（）
A.持仓量为 120 手
B.持仓量增加 60 手
C.成交量增加 120 手
D.成交量增加 60 手
第9题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。
A.1000
B.111
C.1111
D.3000
第10题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。
A.111
B.1111
C.1000
D.3000
