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[单选题]

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息,预测未来一段时间股指将出现下跌,因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点,沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。

A.1000

B.111

C.1111

D.3000

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第1题

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息,预测未来一段时间股指将出现下跌,因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点,沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。

A.111

B.1111

C.1000

D.3000

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第2题

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()

A.卖出30份沪深300股指期货

B.买入30份沪深300股指期货

C.卖出25份沪深300股指期货

D.买入25份沪深300股指期货

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第3题

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()

A.卖出25份沪深300股指期货

B.卖出30份沪深300股指期货

C.买入30份沪深300股指期货

D.买入25份沪深300股指期货

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第4题

某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合,1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值?会达到怎样的效果?如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半,应如何操作?
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第5题

假设某股票投资组合与上证50指数、沪深300指数、中证500指数的相关系数分别为0.88、0.57、0.65,利用股指期货对该组合进行套期保值应当选择相关系数最大的品种,即上证50股指期货
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第6题

假设某股票投资组合与上证50指数、沪深300指数、中证500指数的相关系数分别为0.88、0.57、0.65,则利用股指期货对该组合进行套期保值应当选择上证50股指期货
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第7题

假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2,沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失,那么该投资经理可以选择________来规避风险。

A.多头套期保值,买入20手沪深300股指期货

B.空头套期保值,卖出20手沪深300股指期货

C.多头套期保值,买入10手沪深300股指期货

D.什么都不做

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