题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。
答案
违约风险;所得税风险;可赎回条款;流动性风险
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A.5%
B.10%
C.12%
D.15%
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第3题
假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）
A.1.8
B.2.1
C.2.0
D.2.4
第6题
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。
A.市场风险溢价为5%
B.股票风险溢价为10%
C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
D.股票预期收益率为15%
第7题
假定市场可以用国内生产总值（G）、利率（R）、消费者信心（C）三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定 r=20%+1.0G+0.5R+0.75C+e 那么该股票的均衡收益率为______,股票价格被________。
A.25% ；高估
B.25% ；低估
C.16% ；高估
D.16% ；低估
第9题
假定市场可以用国内生产总值G、利率R、消费者信心C三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定 r=20%+1.0G+0.5R+0.75C+e 那么该股票价格被低估
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第10题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金 市场资产组合 平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度，其值为_____。
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00
D.50.00%
