题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

15、交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 点上涨到 2400 点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

A.买入执行价为 2450 点的看涨期权

B.卖出股指期货

C.买入执行价为 2350 点的看涨期权

D.卖出执行价为 2300 点的看跌期权

答案

买入执行价为 2350 点的看涨期权;卖出执行价为 2300 点的看跌期权

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“15、交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 …”相关的问题

第1题

11、交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 点上涨到 2400 点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

A.买入执行价为 2450 点的看涨期权

B.卖出股指期货

C.买入执行价为 2350 点的看涨期权

D.卖出执行价为 2300 点的看跌期权

点击查看答案

第2题

交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 点下跌到 2200 点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

A.卖出执行价为 2100 点的看涨期权

B.卖出执行价为 2250 点的看涨期权

C.买入执行价为 2350 点的看跌期权

D.买入股指期货

点击查看答案

第3题

不能使用B-M-S定价的期权是

A.行权价格为2300点的沪深300指数看涨期权

B.行权价格为2300点的沪深300指数看跌期权

C.行权价格为3.5元的工商银行欧式看涨期权

D.行权价格为250元的黄金期货美式看跌期权

点击查看答案

第4题

24、某投资者将100万资金投资于某股指挂钩产品，条款为：当到期日沪深300股指小于产品成立日指数，投资者获得7%的预期收益率；当到期日沪深300股指大于等于产品成立日指数，投资者获得3.5%的预期收益率。对此，以下说法正确的是（）

A.投资者买入该产品可在一定程度上规避股市下跌的风险

B.投资者买入该产品不存在利率风险

C.该产品可视作零息债券+二值期权复合的结构化产品

D.该产品期望收益率与沪深300指数挂钩

点击查看答案

第5题

沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

点击查看答案

第6题

16、沪深 300 股指为 2000 点，投资者买进一份行权价格为 2200 点的沪深 300 看跌期权，权利金为 100 点。若期权到期时，指数期权交割结算价格为 2100 点，则投资者达到盈亏平衡。

点击查看答案

第7题

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？合约乘数为300元。（）

A.卖出30份沪深300股指期货

B.买入30份沪深300股指期货

C.卖出25份沪深300股指期货

D.买入25份沪深300股指期货

点击查看答案

第8题

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（）

A.卖出30份沪深300股指期货

B.买入30份沪深300股指期货

C.卖出25份沪深300股指期货

D.买入25份沪深300股指期货

点击查看答案