题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

答案

A、欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

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更多“如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，…”相关的问题

第1题

在完美市场中，如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪些说法是错误的？

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

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第2题

如果标的资产、行权价和期限都相同，下列哪些美式期权价格应该高于欧式？

A.无红利资产的看涨期权

B.无红利资产的看跌期权

C.有红利资产的看涨期权

D.有红利资产的看跌期权

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第3题

当买方行权时，欧式看涨期权的卖方有义务在到期时以行权价卖出合约规定数量的标的资产。

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第4题

某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格，等于看跌期权的多头头寸

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第5题

某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格，等于看跌期权的多头头寸

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第6题

对角组合的构成期权具有什么特征？

A.行权价相同，期限不同

B.行权价不同，期限相同

C.行权价和期限都不同

D.行权价和期限都相同，期权种类（看涨期权与看跌期权）不同

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第7题

即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。

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第8题

B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

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第9题

下列哪些期权的Theta有可能为正？

A.处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权

B.处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权

C.处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权

D.虚值期权

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第10题

有红利资产欧式看跌期权价格的上限为

A.行权价

B.行权价的现值

C.行权价的现值加上红利的现值

D.标的资产价格

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