题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为：（）
A.无风险利率，r_f。
B.市场期望收益率，E(r_M )。
C.在r_f和E(r_M )之间。
D.无法确定。
答案
D、无法确定。
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A.偏低
B.偏高
C.合理
D.无法判断
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第6题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.2%
第8题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）
A.期望收益率为0.09，标准差为0.265
B.期望收益率为0.075，标准差为0.288
C.期望收益率为0.12，标准差为0.225
D.期望收益率为0.12，标准差为0.265
第9题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）
A.期望收益率为0.15，标准差为0.265
B.期望收益率为0.2，标准差为0.023
C.期望收益率为0.225，标准差为0.25
D.期望收益率为0.225，标准差为0.23
第10题
根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比
C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
D.均衡时，所有证券都在证市场线上
