题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨
的资产组合管理理论。 ()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
第1题
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。
A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第2题
Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的()。
A.单一资产的角度
B.贷款组合的角度
C.以上都是
D.以上都不是
第3题
Credit Metrics模型从本质上讲是:()
A.是一个简单信用评分模型
B.是一个VaR模型
C.是一个期权定价模型
D.以上都不是
第4题
Credit Metrics模型的基本特点是:()
A.从单一资产角度看待信用风险
B.从资产组合角度看待信用风险
C.从单一资产和资产组合角度看待信用风险
D.以上都不是
第5题
第7题
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。()
第9题
A.Credit Metrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Portfolio View模型
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