题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%

；乙证券的预期报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。

要求：

（1）计算该投资组合的期望报酬率；

（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差；

（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；

（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

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第1题

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率；（2）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；（3）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响？

A.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

B.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

C.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

D.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

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第2题

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求：（）计算该投资组合的期望报酬率；（）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；（）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响

A.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

B.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

C.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

D.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

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第3题

甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为()。

A.14.4%

B.16%

C.17.2%

D.15.6%

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第4题

甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。

A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%

B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%

C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024

D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

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第5题

构成投资组合的证券甲和证券乙，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关

系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。()

A．正确

B．错误

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第6题

某证券投资组合中有甲、乙两种股票，β系数分别为0.75和1.25，甲、乙两种股票所占价值比例分别为60%和40%，市场平均收益率为10%，市场风险溢酬为6%，则该证券投资组合的必要收益率为（）。

A.5.9%

B.9.7%

C.11.7%

D.13.8%

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第7题

目前股票市场上有三种证券可供选择：甲股票目前的市价为9元，该公司采用固定股利政策，每股股利为1.

目前股票市场上有三种证券可供选择：甲股票目前的市价为9元，该公司采用固定股利政策，每股股利为1.2元；乙股票目前的市价为8元，该公司刚刚支付的股利为每股0.8元，预计第一年的股利为每股1元，第二年的每股股利为1.02元，以后各年股利的固定增长率为3%；丙债券面值为10元，利息率为5%，每年付息-次，复利计息，期限为10年，目前该债券市价为12元，折现率为4%。已知无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为13%，甲股票的β系数为1.5，乙股票的β系数为1.2。要求： (1)分别计算甲、乙股票的必要收益率； (2)为该投资者做出应该购买何种证券的决策； (3)按照(2)中所做出的决策，投资者打算长期持有该股票，计算投资者购入该种股票的持有期年均收益率； (4)按照(2)中所做出的决策，投资者持有3年后以9元的价格出售，计算投资者购入该种股票的持有期年均收益率； (5)如果投资者按照目前的市价，同时投资购买甲、乙两种股票各200股，计算该投资组合的β系数和必要收益率； (6)假设甲股票的标准差为40%，乙股票的标准差为25%，甲和乙股票的相关系数为0.8，计算按照(5)构成的投资组合的标准差。

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第8题

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;（3）证券甲和证券乙的相关系数为1;（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（）

A.期望收益率等于12.4%

B.标准差等于14.2%

C.期望收益率等于14%

D.标准差等于12.2%

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第9题

某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况

某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：

经济情况概率甲股票预期收益率乙股票预期收益率繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%