甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。

A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%

B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%

C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024

D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和1…”相关的问题

第1题

甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为()。

A.14.4%

B.16%

C.17.2%

D.15.6%

点击查看答案

第2题

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%

；乙证券的预期报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。

要求：

（1）计算该投资组合的期望报酬率；

（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差；

（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；

（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

点击查看答案

第3题

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率；（2）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；（3）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响？

A.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

B.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

C.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

D.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

点击查看答案

第4题

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求：（）计算该投资组合的期望报酬率；（）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；（）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响

A.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

B.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

C.（1）组合的期望报酬率=11.2% （2）投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% （3）略

D.（1）组合的期望报酬率=13.2% （2）投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% （3）略

点击查看答案

第5题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。

点击查看答案

第6题

考虑两种证券A和B，预期收益率分别为15%和20%，标准差分别为0.3和0.4。如果两种证券的相关系数如下，计算两种证

券等权数组合的标准差。

(1)0.9 (2)0 (3) -0.9