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[判断题]

如果考虑货币错配，应该会导致更加保守的违约损失率估算值。（）

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第1题

违约损失率的估算值是根据抵押物的市场估值。（）

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第2题

违约加权的违约损失率估算值，与某一观察期发生的的违约次数无关。（）

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第3题

时间加权的违约损失率，则是侧重估算周期平均的违约损失率。（）

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第4题

关于违约损失率估值，下列说法正确的是：（）。

A.由于变现抵押中可能出现的困难，违约损失率的估值应该更加保守一些

B.使用内部评级初级法的银行，必须对每笔贷款估算长期的平均违约损失率

C.关于抵押物的认可，监管当局必须向银行提供抵押物管理标准

D.以上说法都对

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第5题

用于估算违约损失率的损失定义是经济损失。在计量经济损失时，应考虑所有有关的因素，包括回收金额、处理成本和货币的时间价值。（）

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第6题

对每一个资产池，银行必须估算违约概率、违约损失率和违约风险暴露，多个资产池不能共享相同的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。（）

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第7题

如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达5年之久。（）

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第8题

风险量化就是对主要的风险元素（违约概率、违约损失率和违约风险暴露）赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值。（）

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第9题

时间加权的违约损失率，则是侧重估算周期平均的违约损失率。（)

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第10题

违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。（）

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第11题

风险量化就是对主要的风险元素（违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值。（)

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