题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括()

A.标的股票的当前价格

B.期权的执行价格

C.标准正态分布中离差小于d的概率

D.期权到期日前的时间

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更多“利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包…”相关的问题

第1题

期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克－斯科尔斯定价模型。（)

期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型。()

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第2题

布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（）

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第3题

根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。 A．0.1328B． 0.1428C．0.1528 D．0.1628

根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。

A．0.1328

B． 0.1428

C．0.1528

D．0.1628

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第4题

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（）

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第5题

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权

定价模型。（）

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第6题

最早使用套利定价技术的定理是()。

A.MM定理

B.CAPM

C.APT13

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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第7题

以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价

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第8题

1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A.罗伯特•莫顿

B.斯科尔斯

C.史蒂文•科尔黑格

D.费希尔•布莱克

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第9题

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

D.市盈率定价模型

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第10题

以下哪些理论运用了无套利思想？

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型

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第11题

以下哪些理论运用了无套利思想？（）

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型

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