题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.市盈率法

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第1题

目前最常用的风险价值估算方法不包括()。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第2题

目前最常用的风险价值估算方法包括（)。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第3题

下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是()。

A.历史模拟法

B.回归分析法

C.参数法

D.蒙特卡洛模拟法

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第4题

关于风险价值（VaR）,以下表述错误的是（）

A.常用的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

B.考查区间通常很短

C.是计量信用风险的主要指标

D.对风险进行量化和测度

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第5题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（)。

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

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第6题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有()。

A.巴塞尔委员会法

B.经验模型法

C.方差——协方差法

D.历史模型法

E.蒙特卡洛法

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第7题

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（)。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间法 Ⅳ.历史模拟法 Ⅴ.高级计量法

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

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第8题

风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有()。

A.巴塞尔委员会法

B.经验模型法

C.方差——协方差法

D.历史模型法

E.荣特卡洛法

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第9题

关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法中错误的是（）

A.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合

B.历史模拟法中优先选用时间间隔较长为数据来源

C.蒙特卡洛模拟法的计算量较大

D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法

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第10题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要

有（）。

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．蒙特卡洛法

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第11题

关于常用的VAR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（）

A．历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

B．历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

C．历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

D．历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

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