题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于资本市场理论，以下表述错误的是（)。

A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

B、市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同

C、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条

D、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度

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第1题

关于证券市场线和资本市场线的比较区别，（)表述错误。

A.资本市场线决定最适合的资产配置点

B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价

C.证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险

D.资本市场线可以运用于有效投资组合

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第2题

市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？

A.用贝塔测度的市场资产组合的风险

B.投资者整体的平均风险厌恶程度

C.用方差测度的市场资产组合的风险

D.投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险

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第3题

关于资本市场线，下列说法不正确的是（)。A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有

关于资本市场线，下列说法不正确的是()。

A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合

B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿

C．另一部分则是是对承担风险σP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比

D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系

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第4题

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（）。

A.资本市场线只适用于有效组合

B.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D.证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度

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第5题

关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是（)。A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的

关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是()。

A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的风险溢价

B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价

C.风险较高的公司对应较高的风险溢价，其期望收益一般也较高

D.在其他条件都相同的情况下，股票投资者对风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高

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第6题

关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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第7题

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是()

A.8%

B. 9.7%

C. 8.8%

D. 12%

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第8题

下列关于风险溢价的说法中，不正确的有（）。

A.市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差

B.几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些

C.计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计

D.就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

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第9题

关于资本市场线，下列说法正确的是（）。

A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹

B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线

C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

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第10题

考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供

选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？ c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论？

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第11题

当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是()。

A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

C.该项资产没有风险

D.如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%

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