不莱克－斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续

期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型。()

A.罗伯特•莫顿

B.斯科尔斯

C.史蒂文•科尔黑格

D.费希尔•布莱克

A.马克•鲁宾斯坦因

B.罗伯特•莫顿

C.罗斯

D.约翰•考克斯

A.标的股票的当前价格

B.期权的执行价格

C.标准正态分布中离差小于d的概率

D.期权到期日前的时间

根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。

A．0.1328

B． 0.1428

C．0.1528

D．0.1628

A.MM定理

B.CAPM

C.APT13

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

D.市盈率定价模型

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型