题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于常用的VaR估值方法——参数法的说法，正确的是（）

A．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据估算，模拟出未来的风险因子收益变化

B．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设

C．参数法又称为蒙特卡洛模拟法

D．参数法又称为方差——协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

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第1题

计算VaR值的基本方法有：（）。 A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析

计算VaR值的基本方法有：（）。

A．方差一协方差法

B．蒙特卡洛法

C．历史模拟法

D．收益分析法

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第2题

计算VaR值常用的方法有（)。

A.历史模拟法

B.趋势分析法

C.现场调查法

D.方差一协方差法

E.蒙特卡洛模拟法

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第3题

()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

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第4题

（）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

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第5题

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A.参数法

B.久期分析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.历史模拟法

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第6题

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

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第7题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

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第8题

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第9题

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第10题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

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第11题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融厂具的风险

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