题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融期权的主要风险指标Delta=（）。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
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A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
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第3题
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是
A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第6题
下面关于期权delta的表述正确的是（)。
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第7题
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Vega是指（)。
A.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少
B.利率变化1单位，期权价格变多少
C.时间推移1单位，期权价格变多少
D.波动率变化1单位，期权价格变多少
第8题
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Theta是指（)。
A.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少
B.利率变化1单位，期权价格变多少
C.时间推移1单位，期权价格变多少
D.波动率变化1单位，期权价格变多少
第9题
希腊字母在用于期权头寸的风险管理中所表示的含义表述正确的是（)。
A.Delta表示标的资产价格变动1单位，期权价格变动多少
B.Gamma表示标的资产价格变动1单位，Delta变动多少
C.Theta表示时间推移1单位，期权价格变动多少
D.Vega表示波动率变化1单位，期权价格变动多少
第11题
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为()
A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51
