关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
第1题
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
第4题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。
A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模拟法
D.历史模拟法
第6题
A.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
第7题
A.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
B.计算时无须事先确定风险因子收益或概率分布
C.被认为是最精准贴近的计算方法
D.以最近发生过的数据作为数据来源
第8题
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第9题
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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