投资组合理论的奠基人马科维茨在1952年首次提出投资组合理论,下列关于投资组合理论的说法中不正确的是()。
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
第1题
A.均值-方差分析方法
B.投资组合有效边界模型
C.经济周期
D.风险平价理论
第2题
A.A.马科维茨发表《投资组合选择》
B.B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》
C.C.套利定价理论提出
D.D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型:实证研究》
第8题
A.A.投资组合理论提出了证券市场线的概念
B.B.马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用
C.C.投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
D.D.投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论
第10题
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
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