题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，推导欧式看涨期权delta值和欧式看跌期权delta值的关系
答案
当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
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A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
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第4题
如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
第5题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第6题
在完美市场中，如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪些说法是错误的？
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
第8题
下列哪些期权的Theta有可能为正？
A.处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权
B.处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权
C.处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权
D.虚值期权
第9题
在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
