题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
分离定理表示风险资产组成的最优证券组合的确定与个别投资者的风险偏好无关。
答案
C
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A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者愿意接受风险
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
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第5题
关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
第8题
考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？
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第10题
N种风险证券组合的有效组合 。
A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
B.对给定风险水平有最高的预期收益率
C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率
D.有最高风险和收益率
