下列关于凸性说法正确的是

第1题

下列关于凸性说法正确的是？

A.由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数

B.凸性的作用在与可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度

C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资

D.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

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第2题

下列不属于凸性特点的是（）

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

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第3题

以下说法错误的是（）

A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度

B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。

C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。

D.债券的凸性越大，对投资者越有利。

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第4题

4、对于简单固息债券，相同幅度的利率变化之所以会引起债券价格上升和下降的幅度稍有不同，是因为以下哪个原因？

A.凸性效应对久期效应的抵消作用

B.凸性效应对久期效应的强化作用

C.凸性效应对债券价格的拉升作用

D.久期效应

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第5题

以下对凸性的理解正确的是

A.投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率

B.在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性

C.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量

D.具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量

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第6题

以下对凸性的理解正确的是

A.投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率

B.在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性

C.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量

D.具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量

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第7题

利率上升较大,使用久期计算的债券价格变化值会高估,这一现象是由（)造成的。

A.凸性

B.凹性

C.敏感性资金缺口

D.久期缺口

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第8题

10年期的零息债券的凸性比10年期、息票利率为6%的债券的凸性大。

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第9题

10年期的零息债券的凸性比10年期、息票利率为6%的债券的凸性大。

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第10题

【判断题】债券的价格会随着市场利率的变化而变化。当市场利率上升时，债券价格下降；当市场利率下降时，债券价格会上升。（)

A.Y.是

B.N.否

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